LONDRES, 24 janvier 2024 (Reuters) - La Banque centrale européenne a demandé à certaines banques de surveiller de près l’activité sur les réseaux sociaux afin de détecter une dégradation des tendances qui pourrait conduire à une ruée sur les dépôts, c’est ce qu’ont déclaré deux cadres bancaires à Reuters .

Les autorités de régulation européennes ont renforcé leur surveillance des liquidités des banques après l’effondrement de la Silicon Valley Bank et du Crédit Suisse en mars de l’année dernière.

Les banques peuvent rencontrer des difficultés financières si les clients se précipitent pour retirer leurs dépôts. En octobre 2022, la publication sur les réseaux sociaux d’un journaliste affirmant qu’une « grande banque d’investissement internationale est au bord du gouffre » a entraîné une ruée sur le Credit Suisse, les clients retirant plus de 100 milliards de francs suisses (116 milliards de dollars) à la fin du quatrième trimestre de cette année-là.

La rapidité avec laquelle les clients ont retiré leurs dépôts a déclenché un débat mondial sur la question de savoir si, dans le cadre de la réglementation actuelle, les institutions peuvent résister à des chocs de liquidité soudains, et si de nouvelles règles pourraient s’avérer nécessaires.

En mars, l’Autorité bancaire européenne a demandé aux autorités de régulation concernées d’évaluer les risques, y compris sur les réseaux sociaux, qui pourraient « contribuer à une détérioration de l’image de marque et de la réputation de l’institution ».

En réponse aux demandes de la BCE, deux dirigeants d’une grande banque de prêts en Europe, ont crée une équipe pour contrôler le nombre de messages négatifs à l’encontre de la banque, qui évaluera à son tour l’impact sur les dépôts.

DÉBAT SUR LES LIQUIDITÉS

Les autorités de régulation européennes débattent également de la question de savoir si les critères utilisés pour calculer le ratio de couverture des liquidités (LCR), un indicateur clé utilisé par les banques pour mesurer le risque de liquidité, devraient être révisés, a déclaré un autre dirigeant de banque à Reuters.

Introduit après la crise financière de 2008, le LCR exige des banques qu’elles détiennent suffisamment d’actifs pouvant être échangés contre des liquidités pour survivre à une période de tensions importantes sur les liquidités.

Les régulateurs examinent les bases de dépôt individuelles des prêteurs et cherchent à savoir si les liquidités peuvent sortir plus rapidement.

En Suisse, les autorités et les prêteurs discutent de nouvelles mesures, y compris d’une option permettant d’échelonner une plus grande partie des retraits sur des périodes plus longues depuis le mois de novembre 2023.

Bien qu’une détection précoce ne puisse pas empêcher une ruée sur les banques, les régulateurs et les banques sont désireux de ne pas être pris au dépourvu.

Un porte-parole de la BCE s’est refusé à tout commentaire.

« Les médias sociaux permettent à l’information de se propager plus rapidement, mais ils peuvent aussi déclencher ou amplifier des chocs », a déclaré la BCE dans son rapport sur la stabilité financière en novembre.

La BCE a également renforcé la surveillance des rapports sur les liquidités au cours des derniers mois, en fixant la fréquence à une fois par semaine au lieu d’une fois par mois.

Les dirigeants bancaires ont déclaré à Reuters que les mesures qui donnent une idée de la quantité de liquidités qu’un prêteur peut mobiliser en une journée pourraient être plus efficaces que les LCR, qui évaluent l’accès aux liquidités sur une période de 30 jours. Les grandes banques devraient être tenues de prouver qu’elles sont capables d’accéder rapidement à des fonds à « très court terme », a déclaré la semaine dernière un haut responsable américain de la réglementation bancaire.

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, qui établit des normes pour la réglementation prudentielle des banques, analysera si certaines de ses règles en matière de liquidités doivent être modifiées après les sorties de fonds beaucoup plus rapides qui ont eu lieu pendant la crise de mars, en partie en raison de l’impact des réseaux sociaux.

Le Conseil de stabilité financière, un organisme international qui surveille le système financier mondial, étudie la manière dont la dynamique des dépôts a changé et le rôle des médias sociaux, a-t-il déclaré en début de semaine.